Ingenieria Financiera - Salih N. Neftci - 1 Edicion

DESCRIPCIÓN

La obra obra consta de balances teórico-prácticos. También incluye productos derivados. Incluye ejercicios al final de cada capítulo y casos prácticos par estudio. Analiza los activos financieros y los instrumentos derivados desde la perspectiva de la ingeniería financiera. Ofrece un enfoque diferente al de la literatura fi nanciera actual en el análisis de activos financieros y de instrumentos derivados. Describe los métodos para la creación sintética de activos en ambientes estáticos y dinámicos, y demostrar cómo usarlos. Hace énfasis en los métodos en proceso de desarrollo, los cuales sirven para resolver problemas relacionados con la administración de riesgos, aspectos impositivos, regulaciones y, sobre todo, problemas de valuación.

INDICE GENERAL

Introducción. Una revisión de los mercados de los jugadores y de los convencionalismos. Ingeniería del flujo de efectivo y contratos a plazo. Ingeniería de instrumentos derivativos con tasas de interés simple. Introducción a la ingeniería de instrumentos de intercambio (Swaps). Estrategias de Mercado de los pactos de recompra (repos) en la ingeniería financiera. Métodos de replicación dinámica y sintetización. Mecánica de las opciones. Ingeniería de las posiciones de convexidad. Ingeniería de las opciones con aplicaciones. Herramientas de valuación en la ingeniería financiera. Algunas aplicaciones del teorema fundamental. Un marco conceptual para la ingeniería de ingresos fijos. Herramientas para la ingeniería de la inestabilidad intercambios de inestabilidad y negociaciones sobre la inestabilidad. Efectos de sonrisa en la ingeniería financiera. Cómo cambian los instrumentos de crédito derivativos la ingeniería financiera. Ingeniería de los instrumentos de capital contable Valuación y replicación. Una aplicación de importancia Swaptions e hipotecas.

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